Value at Risk

Value at Risk ist ein Risikomaß das angibt, welchen Wert der Verlust einer betsimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. Ein Value at Risk 1.000 EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidezniveau von 97,5% bedeutet, dass der mögliche Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% den Betrag von 1.000 EUR nicht überschreiten wird.

CFD Lexikon:


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